Déconvolution d'une Densité

Élie Youndjé (LMRS)

Cet exposé est composé de trois parties. Dans la première partie, nous introduisons l'estimateur à noyau de la déconvolution. Dans la seconde partie est présentée l'équivalence asymptotique des mesures d'erreurs quadratiques pour cet estimateur. Une règle de sélection de la fenêtre est introduite et son optimalité est énoncée dans la dernière partie.