Déconvolution
d'une Densité
Élie Youndjé
(LMRS)
Cet exposé est composé
de trois parties. Dans la première partie, nous introduisons
l'estimateur à noyau de la déconvolution. Dans la seconde
partie est présentée l'équivalence asymptotique
des mesures d'erreurs quadratiques pour cet estimateur. Une
règle de sélection de la fenêtre est introduite et
son optimalité est énoncée dans la dernière
partie.